Préambule
Avant toute chose, je vous signale que je suis disponible pour tout type de développement concernant les cryptos, et particulièrement les bots ou les robots d'analyse de données.
Pour toute demande, merci de m'envoyer un message via la page contact.
En outre, je vous conseille fortement Binance comme plateforme de Trading, étant leader mondial à l'heure actuelle.
Principe du grid trading
Un robot de trading de type "grid bot" est conçu pour exécuter des stratégies de trading automatisées sur les marchés financiers, en particulier sur les marchés de cryptomonnaies et de devises. Le concept de base derrière un grid bot repose sur une stratégie appelée "grille de trading". En voici le fonctionnement :
Création d'une grille : le robot de trading crée une grille de prix pré-définie, généralement autour du prix actuel d'un actif (comme une cryptomonnaie). Cette grille est constituée de multiples niveaux de prix, à intervalles réguliers, à la fois au-dessus et en dessous du prix actuel.
Placements d'ordres : le robot place des ordres d'achat et de vente à chaque niveau de prix de la grille. Par exemple, il peut placer un ordre d'achat en dessous du prix actuel et un ordre de vente au-dessus. Si le prix monte, il vendra à profit, et s'il baisse, il achètera à un prix inférieur.
Réactions aux mouvements de prix : lorsque le prix évolue, le robot réagit en continu en plaçant de nouveaux ordres. Si le prix monte et atteint un niveau de prix où un ordre de vente a été placé, le robot vend pour réaliser un profit. Si le prix baisse et atteint un niveau de prix où un ordre d'achat a été placé, le robot achète à un prix inférieur, ce qui peut potentiellement réduire les pertes.
Gestion des ordres existants : le robot gère également les ordres qui sont déjà ouverts. Par exemple, s'il y a un ordre d'achat en cours et que le prix baisse davantage, le robot peut ouvrir un nouvel ordre d'achat à un niveau de prix inférieur pour réduire le prix moyen d'achat.
L'objectif principal d'un robot de trading de type grid bot est de tirer profit des fluctuations de prix fréquentes d'un actif. Cependant, il est important de noter que le grid trading comporte des risques, notamment la possibilité d'accumuler des positions perdantes si le prix continue de fluctuer dans une direction.
Objectifs
Pour résumer le chapitre précédent, nous cherchons principalement des cryptomonnaies, qui, dans leur historique, ont montré que leur valeur fluctuait fréquemment. L'idéal étant une fréquence élevée de modifications du cours, sans tendance nette (ni haussière, ni baissière) sur la période étudiée.
Durée d'étude
La durée d'étude est un critère important, il permet d'analyser sur un intervalle de temps crédible le comportement de la cryptomonnaie étudiée.
De façon assez logique, cela dépend aussi de la durée pendant laquelle vous comptez laisser tourner votre robot. Si vous comptez le faire fonctionner pendant un semaine, rien ne sert d'analyser le comportement de la crypto sur un an.
Si en revanche vous ciblez une durée plus longue, vous pouvez vous permettre de revenir plus loin en arrière. En règle générale, j'analyse sur quelques semaines (un mois, bien souvent).
Source de données
Heureusement pour nous, Binance nous met à disposition sous forme de fichier zip les archives des cours des cryptomonnaies. Attention, en général les cours disponibles les plus récents sont ceux de la veille, voire de l'avant veille.
Vous aurez sur data.binance.vision la liste des paires de cryptos, et une fois choisie une paire, la fréquence des relevés souhaités. Dans notre cas, nous utiliserons des relevés horaires (1 relevé par heure pour chaque paire).
Nous nous concentrerons uniquement sur les paires comportant de l'USDT comme "quote asset'.
Pour rappel, penons l'exemple de la paire BTC/USDT :
Le "base asset" est le BTC : le token que vous achetez ou vendez.
Le "quote asset" est l'USDT : le token utilisé pour déterminer la valeur du base asset.
Script d'import
Pour pouvoir analyser les données, nous allons d'abord les importer en base de données SQL via un script PHP.
A noter, le script va avoir une certaine durée d’exécution. En conséquence, vous devrez modifier le fichier php.ini de votre serveur afin qu'il n'y ait pas de timeout. Ou alors, si vous en avez les compétences, vous pouvez réécrire le script afin qu'il se recharge automatiquement et ne traite qu'une seule paire à chaque itération.
Vous pouvez télécharger le fichier SQL avec la structure de la base ici, et le script là. Notez que nous utilisons la librairie PHP Binance Api (source).
La structure est la suivante :
- id : identifiant unique de la ligne
- pair : nom de la paire (ex. BTCUSDT)
- date : date et heure du cours
- open value : cours à l'ouverture
- close value : cours à la fermeture
A ce stade, nous avons donc stocké en base de données tout l'historique dont nous avons besoin.
Sur mon test actuel, nous avons 323 paires (* / USDT).
Critères
Pour chaque paire, nous allons calculer et étudier les critères suivants :
Volatilité
La volatilité fait référence à la mesure de la variation des prix d'une cryptomonnaie sur une période donnée.
En d'autres termes, c'est la mesure de la rapidité et de l'ampleur avec lesquelles le prix d'une cryptomonnaie augmente ou diminue.
Une cryptomonnaie très volatile connaîtra des fluctuations de prix importantes sur une courte période, tandis qu'une cryptomonnaie moins volatile aura des variations de prix plus modestes.
Nous cherchons donc des cryptos conformes au premier cas (fluctuations fréquentes et amples).
Différence début/fin
Nous regardons aussi quelle est la différence en pourcentage du cours entre le début et la fin de la période. Si cette différence est trop élevée, cela signifie que le cours évolue trop brutalement dans un sens donné, ce que nous souhaitons éviter.
Différence fin/moyenne
Ensuite, nous calculons la différence en pourcentage du cours entre la fin de la période, et la moyenne sur la période . Cela permet de vérifier que nous ne sommes pas trop éloignés du cours moyen sur la période.
Classement par market cap (capitalisation boursière)
Nous regardons également le classement par marketcap. Par exemple, le BTC (Bitcoin) qui est la crypto avec la capitalisation boursière la plus grande, aura la position 1; et plus la crypto étudiée sera "petite", plus sa position sera élevée. Cela permet notamment de ne pas choisir une crypto trop incertaine.
Comparaison
Finalement, nous ré-échelonnons les valeurs de volatilité, afin qu'elles varient entre 0 et 100; afin de pouvoir les comparer.
Rappel : nous cherchons des cryptomonnaies avec des variations fréquentes, mais plutôt stables sur le long terme. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de consulter l'historique sur 1 an, voire 5 ans, par exemple sur TradingView, afin de voir où en est le cours par rapport a tout l'historique.
Script d'analyse
Vous pouvez télécharger le script d'analyse en cliquant ici. Lors de l’exécution, chaque crypto est affichée comme suit :
On cherche donc à avoir :
- une volatilité maximum
- une position minimum (donc marketcap maximum)
- une différence début/fin le plus proche de 0
- une différence moyenne/fin le plus proche de 0
Dans notre test, c'est la crypto ci-dessus qui s'avère la plus favorable (parmi les 50 plus importantes) pour un grid bot.
Et ensuite ?
Je tiendrai régulièrement cet article à jour afin d'apporter des améliorations et précisions. N'hésitez pas à participer dans la section "commentaires" ci-dessous.
Comme évoqué en début d'article, vous pouvez me contacter pour toute demande de développement concernant les cryptomonnaies et les bots, via la page contact.
Avertissement financier sur les cryptomonnaies
Les informations présentées dans cet article financier sur les cryptomonnaies sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Le marché des cryptomonnaies est hautement spéculatif et volatile, et il comporte des risques significatifs. Avant de prendre toute décision d'investissement dans les cryptomonnaies, il est fortement recommandé de consulter un conseiller financier qualifié et de faire ses propres recherches approfondies.
Les performances passées des cryptomonnaies ne garantissent en aucun cas des résultats futurs, et il est possible de subir des pertes importantes. Les lecteurs sont invités à exercer la diligence raisonnable et la prudence lorsqu'ils investissent dans des actifs numériques, et à ne pas investir plus que ce qu'ils sont prêts à perdre. L'article ne fait aucune recommandation ou promotion de produits ou de services financiers spécifiques.
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